Бинарные опционы с возвратом
Бинарные опционы с возвратом, это такие опционы, где, в случае проигрыша, брокер возвращает трейдеру часть его ставки. В обычных опционах без возврата в убыточной сделке трейдер теряет всю стоимость опциона (ставку).
Фактически, это та же самая обратная покупка брокером проданного трейдеру бинарного опциона, только не по цене, которая выше цены продажи опциона, а по цене ниже, чем та цена, по которой брокер продал опцион трейдеру. С этой точки зрения бинарные опционы без возврата можно трактовать, не как отказ трейдера от исполнения невыгодного для себя контракта, а тоже, как обратный выкуп брокером опциона по нулевой цене. И это более логично, исходя из принципа ликвидности опционов в дилинговом центре брокера бинарных опционов.
Действительно ли опцион с возвратом более выгоден для трейдера, чем обычный опцион? И какое должно быть оптимальное соотношение между процентом возврата и процентом на выигрыш?
Есть хорошее разоблачение мифа о том, что бинарные опционы с возвратом, якобы, более выгодные для трейдера, чем обычные бинарные опционы без возврата. Строгий математический расчет показывает, что опцион с возвратом требует более высокую вероятность прибыльных сделок, чем бинарный опцион без возврата.
Но этот вывод справедлив только для таких двух опционов, которые эквивалентны между собой с точки зрения брокера. То есть такие опционы, где сумма процентов возврата и процентов на выигрыш равна одному и тому же числу.
Обычно брокеры практикуют следующую схему перехода на бинарные опционы с возвратом. Если на каком-то рыночном активе практикуется обычный бинарный опцион с выплатой на выигрыш, например, 90%, то брокер считает, что это эквивалентно бинарному опциону с возвратом X%, если на выигрыш будет выплачиваться 90-X%. Например, на выигрыш выплачивается только 80%, но зато при проигрыше возвращается 10% (X=10).
В этом случае брокеру без разницы на сколько увеличить процент возврата и одновременно уменьшить процент на выигрыш. Среднестатистические выплаты трейдерам от этого у брокера не изменится.
А вот доходы трейдера могут существенно уменьшиться. Кроме того, МатОжидание может даже из положительного стать отрицательным.
На графике показаны зависимости линий безубыточности разных бинарных опционов с разными процентами возврата от процента выплаты на выигрыш. Все эти графики лежат выше линии безубыточности для бинарного опциона без возврата. А это означает, что для среднестатистической работы без убытков, нужна ещё большая вероятность получения прибыльных сделок, чем вероятность верных прогнозов для простого бинарного опциона без возврата.
Формулы, по которым были построены эти графики, а также их вывод, смотрите в статье "Бинарные опционы с возвратом".
------------------
Автор статьи: Евгений Миронов.
Бинарные опционы, это казино или нет?
Чем же на самом деле являются бинарные опционы? Это казино или способ заработка денег?
Ответ на этот вопрос зависит от Вашего знакомства с математикой и умения считать. А точнее, с Вашим желанием считать числа и способностью к такой работе, когда по несколько часов подряд приходится считать и считать числа.
Если Вы не хотите возиться с цифрами и сидеть как бухгалтер и считать числа, тогда, бинарные опционы для Вас будут чем-то вроде аналога казино. Вы будете использовать бинарные опционы, чтобы отдохнуть, расслабится и схватить удачу "за хвост". Сейчас, когда казино запрещены, бинарные опционы становятся некоторым заменителем казино. К тому же казино, это слишком тупое времяпровождение, а иногда хочется ещё и потренировать свои мозги на решении нестандартных задач.
Что Вы получите, если сначала будете на демо-счете считать долю своих верных прогнозов на каком-нибудь конкретном индикаторе (или системе прогнозирования) при прогнозировании какого-нибудь конкретного рыночного актива для какого-нибудь конкретного типа бинарного опциона? Как минимум Вы сможете по формулам посчитать положительное ли будет у Вас математическое ожидание или отрицательное на данном типе опциона на данном индикаторе и на данном рыночном активе.
Доля верных прогнозов считается очень просто. Допустим, Вы провели 100 сделок. Из них в 61 сделка была прибыльной и 39 сделок было убыточными. (Сделки с нейтральным исходом считаются убыточными.) разделим число прибыльных сделок на общее количество сделок: 61/100 = 0.61. Получается, что доля прибыльных сделок равна 61%.
Если математическое ожидание получается меньше нуля, то никак нельзя работать с таким сочетанием типа опциона, актива и метода прогнозирования. Нужно что-то менять, или метод прогнозирования или тип опциона или рыночный инструмент. Иначе Вы сольёте свой депозит.
Если математическое ожидание положительное, то нужно дальше сделать математический расчет оптимальной величины ставки, чтобы знать, какие можно делать ставки, а какие ставки делать нельзя. Имеется в виду величина ставки по отношению к текущему капиталу.
Потом надо выбрать безопасную величину ставки и работать с реальными деньгами на реальном счете.Безопасной величиной ставки считается ставка не более, чем ставка с оптимальной долей текущего капитала на каждую ставку. Ставки свыше оптимальной доли текущего капитала на ставку приводит к дестабилизации поведения капитала трейдера. Это грозит слить весь капитал, даже не смотря на положительность математического ожидания.
Далее надо постоянно контролировать долю верных прогнозов, так как из-за математической нестационарности рыночных цен, эта доля может со временем достаточно сильно меняться. Если эта доля верных постоянно постоянно уменьшается, то нужно срочно прекратить торговлю с данным сочетанием типа, актива и метода.
Параллельно этому нужно на демо-счете продолжать искать хорошие сочетания типа опциона, индикатора и рыночного актива в качестве запасного аэродрома на тот случай, когда предыдущее найденное сочетание перестанет давать положительное математическое ожидание.
В общем, это достаточно объемный труд. Нужно постоянно мониторить несколько методов прогнозирования на демо-счете только для одного сочетания тайм-фрейма и рыночного актива.
Не факт, что на данном рыночном активе и на данном тайм-фрейме Вы найдете такой метод прогнозирования из выбранных, который дает положительное математическое ожидание. Поэтому придется рассматривать эти же методы прогнозирования и на других тайм-фреймаж и на других рыночных активах.
Выбирайте сами, чем для Вас будут бинарные опционы, отдыхом в казино или способом заработка денег, где надо работать и затрачивать усилия.
------------------
Автор статьи: Евгений Миронов.
Чем же на самом деле являются бинарные опционы? Это казино или способ заработка денег?
Ответ на этот вопрос зависит от Вашего знакомства с математикой и умения считать. А точнее, с Вашим желанием считать числа и способностью к такой работе, когда по несколько часов подряд приходится считать и считать числа.
Если Вы не хотите возиться с цифрами и сидеть как бухгалтер и считать числа, тогда, бинарные опционы для Вас будут чем-то вроде аналога казино. Вы будете использовать бинарные опционы, чтобы отдохнуть, расслабится и схватить удачу "за хвост". Сейчас, когда казино запрещены, бинарные опционы становятся некоторым заменителем казино. К тому же казино, это слишком тупое времяпровождение, а иногда хочется ещё и потренировать свои мозги на решении нестандартных задач.
Что Вы получите, если сначала будете на демо-счете считать долю своих верных прогнозов на каком-нибудь конкретном индикаторе (или системе прогнозирования) при прогнозировании какого-нибудь конкретного рыночного актива для какого-нибудь конкретного типа бинарного опциона? Как минимум Вы сможете по формулам посчитать положительное ли будет у Вас математическое ожидание или отрицательное на данном типе опциона на данном индикаторе и на данном рыночном активе.
Доля верных прогнозов считается очень просто. Допустим, Вы провели 100 сделок. Из них в 61 сделка была прибыльной и 39 сделок было убыточными. (Сделки с нейтральным исходом считаются убыточными.) разделим число прибыльных сделок на общее количество сделок: 61/100 = 0.61. Получается, что доля прибыльных сделок равна 61%.
Если математическое ожидание получается меньше нуля, то никак нельзя работать с таким сочетанием типа опциона, актива и метода прогнозирования. Нужно что-то менять, или метод прогнозирования или тип опциона или рыночный инструмент. Иначе Вы сольёте свой депозит.
Если математическое ожидание положительное, то нужно дальше сделать математический расчет оптимальной величины ставки, чтобы знать, какие можно делать ставки, а какие ставки делать нельзя. Имеется в виду величина ставки по отношению к текущему капиталу.
Потом надо выбрать безопасную величину ставки и работать с реальными деньгами на реальном счете.Безопасной величиной ставки считается ставка не более, чем ставка с оптимальной долей текущего капитала на каждую ставку. Ставки свыше оптимальной доли текущего капитала на ставку приводит к дестабилизации поведения капитала трейдера. Это грозит слить весь капитал, даже не смотря на положительность математического ожидания.
Далее надо постоянно контролировать долю верных прогнозов, так как из-за математической нестационарности рыночных цен, эта доля может со временем достаточно сильно меняться. Если эта доля верных постоянно постоянно уменьшается, то нужно срочно прекратить торговлю с данным сочетанием типа, актива и метода.
Параллельно этому нужно на демо-счете продолжать искать хорошие сочетания типа опциона, индикатора и рыночного актива в качестве запасного аэродрома на тот случай, когда предыдущее найденное сочетание перестанет давать положительное математическое ожидание.
В общем, это достаточно объемный труд. Нужно постоянно мониторить несколько методов прогнозирования на демо-счете только для одного сочетания тайм-фрейма и рыночного актива.
Не факт, что на данном рыночном активе и на данном тайм-фрейме Вы найдете такой метод прогнозирования из выбранных, который дает положительное математическое ожидание. Поэтому придется рассматривать эти же методы прогнозирования и на других тайм-фреймаж и на других рыночных активах.
Выбирайте сами, чем для Вас будут бинарные опционы, отдыхом в казино или способом заработка денег, где надо работать и затрачивать усилия.
------------------
Автор статьи: Евгений Миронов.