Торговая Система бинарных опционов
(Часть 1)

Бинарные опционы, это система. И поэтому противопоставить ей можно только свою систему. Если Вы работаете на бинарных опционах интуитивно и беспорядочно, скачите с одного метода прогнозирования на другой, с одного вида опциона на другой, с одного рыночного инструмента на другой, то Вы обречены на разорение.

1. Отличие торговой системы от торговой стратегии

Торговая стратегия, это качественное описание на словах, как должен поступать трейдер, какой тактики придерживаться. Когда трейдер прочитает описаие какой-нибудь чужой торговой стратегии и попробует применить её на практике, то окажется, что у него будет много разных вариантов, как поступить в той или иной конкретной ситуации.

Дело, в том, что торговая стратегия не дает трейдеру конкретных цифр и четких последовательных инструкций. Поэтому торговую стратегию невозможно запрограммировать в виде компьютерной программы торгового советника. Если Вы расскажете свою торговую стратегию какому-нибудь программисту и попросите создать торгового советника, то у программиста к Вам будет очень много дополнительных вопросов.

Торговая система, это набор очень четких инструкций с конкретными цифрами. Если трейдер прочитает описание какой-нибудь чужой торговой системы и попробует использовать её на практике, то у него никогда не будет ситуации с несколькими вариантам, где надо решать, какой вариант выбрать. Всегда будет только один вариант, как поступить в любой ситуации.

Поэтому, если у Вас есть своя торговая система и Вы хотите её запрограммировать в торгового советника, то у программиста к Вам не будет никаких дополнительных вопросов. Вашего описания торговой системы ему будет достаточно.

Другими словами, торговая система, это когда Вы на столько формализовали Ваши правила торговли, что если Вы даете описание этих правил какому-то начинающему трейдеру (даже очень-очень тупому), то он будет успешно торговать по Вашей торговой системе и не задавать Вам никаких уточняющих вопросов. Поэтому торговые системы часто называют ещё Механические Торговые Системы (МТС). Слово "механический" подчеркивает полное удаление любого творческого подхода к анализу рынка и принятия решения на основе такого анализа. Считается, что всё творчество было на этапе разработки торговой системы.

Это общее понимание того, что такое торговая система при биржевой торговли. Это понимание торговой системы справедливо и для бинарных опционов тоже.

2. Зачем нужны торговые системы

2.1. Исключение эмоционального фактора, интуиции и беспорядочности

Торговые системы нужны для того, чтобы трейдер не принимал решение под действием эмоций. А также они нужны, чтобы исключить элемент азарта из своей торговли.

Например, представьте себе, что индикаторы показывают трейдеру, что надо ставить ставку на понижении цены, а ценовой график при этом взлетает вверх, как ракета. Вид этого взлета на столько эмоционально давит на трейдера, что он пренебрегает показаниями индикаторов и делает ставку на повышение цены.

Это и называется эмоциональное решение. Практика биржевой торговли показывает, что эмоциональная торговля это путь к разорению.

Еще пример эмоциональной торговли. Вы для прогнозирования цен всё время пользуетесь индикатором "ABC". А вчера случайно зашли на какой-то сайт и прочитали там про другой замечательный индикатор "XYZ" и увидели там кучу распечаток таблиц реальных торгов на базе прогнозов этого индикатора. И вот сегодня Вы видите, что индикатор "ABC" показывает, что ставку надо сделать на повышение цены, а индикатор "XYZ" показывает, что ставку надо сделать, наоборот, на понижение цены. Вы под влиянием прочитанного вчера материала принимаете решение в пользу индикатора "XYZ".

2.2. Создание торговых советников

Вы можете встретить в литературе по биржевой торговли утверждение, что если Вы разработаете свою торговую систему, то потом сможете нанять программистов, которые запрограммируют её в торговый советник. Этот торговый советник будет работать самостоятельно без Вашего участия.

Могу сразу сказать из своего личного опыта, что если Вы еще только-только осознали, что Вам никуда не деться без своей торговой системы и придется учиться создавать торговые системы, то Вам до стадии создания торгового советника еще очень-очень далеко.

Причина в математической нестационарности поведения биржевых цен. Все статистические характеристики зависимости цен от времени не остаются постоянными, а меняются с течением времени. Поэтому никогда не бывает таких торговых систем, которые остаются прибыльными вечно. С течением времени все торговые системы рано или поздно становятся убыточными. Иначе, Вы могли бы зарабатывать деньги с торговыми системами и торговыми советниками, разработанными несколько лет назад.

Поэтому любую прибыльную торговую систему всегда нужно время от времени адаптировать к изменившемуся рынку, чтобы она оставалась прибыльной. Кстати, слишком частая адаптация (несколько раз в месяц) является признаком плохой торговой системы.

Если Вы только ещё начинаете учиться создавать свою торговую систему, то первоначально Вы будете некоторое время создавать убыточные торговые системы или торговые системы, которые требуют частой адаптации. Программировать такие торговые системы в виде автоматических торговых советников представляется неразумным. Поэтому изначально не нацеливайтесь сразу на создание торговых советников для бинарных опционов. Эта перспектива ожидает Вас в отдаленном будущем, когда научитесь создавать устойчивые долговременно прибыльные торговые системы.

2.3. Сбор статистики на демо-счете

Самая главная причина, по которой Вам следует научиться создавать торговые системы для бинарных опционов, заключается в том, что только так Вы сможете набрать статистику работы на демо-счете, посчитать математическое ожидание и принять решение о том, применять ли данную конкретную торговую систему на реальном счете. Все математические формулы бинарных опционов включают в себя такой параметр, как долю верных прогнозов (вероятность выигрыша). Эту вероятность выигрыша можно посчитать только по результатам серии ставок на демо-счете.

В самом деле, если Вы не имеете торговую систему (например, работаете интуитивно) и собрали на демо-счете такую статистику, которая дает долю верных прогнозов соответствующую положительному математическому ожиданию, то спрашивается, а что Вы с этими данными будете делать дальше. Ну получилось у Вас, что Вы торговали на демо-счете так, что доля верных прогнозов на бинарных опционах была больше точки безубыточности. Но ведь нет никакой гарантии, что и в будущем эта доля верных прогнозов будет больше точки безубыточности.

А вот торговая система дает некоторую гарантию, что еще какое-то время доля верных прогнозов будет оставаться выше точки безубыточности. Нестационарность поведения рыночных цен такова, что статистические характеристики функции распределения цен не меняются резко большими скачками. Они медленно плывут. Поэтому также медленно будет плыть и доля верных прогнозов. Доля верных прогнозов резко не упадет. (А если Вам повезет, то эта доля может сначала и увеличиться.)

Пока доля верных прогнозов для Вашей торговой системы на бинарных опционах не упала до точки безубыточности, Вы еще некоторое время сможете работать на реальном счете. Плюс к этому, у Вас будет время, чтобы на демо-счете или разработать новую торговую систему или адаптировать текущую торговую систему к меняющимся рыночным условиям.

В идеале, если Вы создали прибыльную торговую систему, то параллельно торговли на реальном счете, Вы должны на демо-счете продолжать тестировать новые торговые системы. Нужно постоянно следить, как меняется показываемая ими доля верных прогнозов на бинарных опционах. У Вас всегда должна быть про запас минимум еще одна торговая система на демо-счете, которую Вы готовы будете применить, если у текущей торговой системы на реальном счете доля прибыльных сделок станет меньше доли верных прогнозов запасной торговой системы.

3. Прибыльная торговая система и прибыльная торговая стратегия

3.1. Общая теория соотношения прибыльных и убыточных торговых стратегий и систем

Очень важно понимать следующее. Все биржевые торговые системы создают на базе биржевых торговых стратегий. Но на базе одной и той же торговой стратегии можно создать как прибыльную торговую систему, так и убыточную торговую систему. Всё зависит от того, какие конкретные числа принимают количественные параметры Вашей торговой системы. При одних числовых значениях параметров Ваша торговая система может быть прибыльной, а при других значениях она может стать убыточной.

В этом смысле, когда биржевые торговые стратегии называют прибыльными, то так говорят чисто условно. Прибыльная торговая стратегия, это такая стратегия, на базе которой кто-то когда-то создавал прибыльную торговую систему.

Поэтому, когда Вы берете какую-то биржевую торговую стратегию, которую называют прибыльной, и создаете на её основе торговую систему, то совсем не факт, что Ваша торговая система будет тоже прибыльной. Вполне возможно, что Вы создадите убыточную торговую систему.

Но если Вы на базе какой-то стратегии разработали убыточную торговую систему, то это совсем не означает, что эта базовая стратегия тоже убыточная и её надо выкинуть на помойку. Возможно, всё дело в том, что Вы присвоили параметрам своей торговой системы не те числа. Подбор нужных чисел порой великолепно решает проблему.

Адаптация торговой системы к изменившимся рыночным условиям порой тоже заключается в изменении числовых значений параметров торговой системы.

Итак, на базе прибыльной торговой стратегии можно создать и прибыльную и убыточную торговые системы. А вот обратное, вообще говоря, неверно!

На базе изначально убыточной стратегии можно создать только убыточные торговые системы. На базе убыточной стратегии никогда не будет создана ни одна прибыльная торговая система.

Это связано с том, что в убыточной стратегии изначально заложено отрицательное математическое ожидание. Поэтому, какие бы числовые значения Вы не присваивали параметрам такой торговой системы, её мат.ожидание положительным от этого не станет.

Всё выше сказанное о соотношении убыточных и прибыльных торговых систем и торговых стратегий справедливо и для бинарных опционов тоже.

3.2. Примеры соотношений прибыльных и убыточных торговых стратегий и систем

Для лучшего понимания, того, как так получается, что на базе убыточной стратегии можно создать только убыточные торговые системы, а на базе прибыльной торговой стратегии можно создать и прибыльные и убыточные торговые системы, я снова вернусь к своему примеру с обычной торговлей обычными товарами. Я уже приводил этот пример на этом сайте при описании математического ожидания.

Если в Вашем городе какой-то товар везде продают по цене 500 руб., а Вы можете этот товар купить оптом по цене 1000 руб., то Вам нельзя заниматься бизнесом по перепродаже этого товара. Что бы Вы ни делали, Вы всё равно гарантировано будете в убытках, так как математическое ожидание такого бизнеса является отрицательным. Торговля таким товаром в Вашем городе с таким оптовым поставщиком является убыточной стратегией.

Но если, наоборот, в Вашем городе этот товар везде продают по цене 1000 руб., а Вы можете купить оптом этот товар по цене 500 руб., то здесь уже могут быть два варианта. На базе стратегии закупки оптом этого товара у данного поставщика и продажи в данном городе, можно создать и прибыльный бизнес, и убыточный бизнес. Всё будет зависеть от размера Ваших дополнительных расходов.

Для бинарных опционов можно привести пример убыточной стратегии, это стратегия Мартингейла. На базе стратегии Мартингейла принципиально невозможно построить прибыльную торговую систему. Все торговые советники, которые используют торговые системы на базе стратегии Мартингейла, являются убыточными и сливают деньги трейдеров. Время сливания определяется отношением стартового капитала трейдера к базовой ставке. Чем больше это отношение, тем дольше продержится трейдер до момента разорения.

А вот еще один пример, который показывает, как на базе прибыльной стратегии можно построить и прибыльную торговую систему и убыточную. Допустим, на бинарном опционе Вы используете такой метод прогнозирования, который дает вероятность верных прогнозов 65%. И допустим, что при проигрыше Вы теряете всю ставку, а при выигрыше Вы получаете 80% от размера ставки. По главной формуле бинарных опционов мы получаем, что точка безубыточности будет при вероятности выигрыша примерно 56%. У нас 65% больше, чем 56%. Значит математическое ожидание положительное (и оно равно Q=+0.17).

Таким образом, мы имеем дело с прибыльной торговой стратегией. Но будет ли прибыльной торговая система, созданная на базе этой торговой стратегии?

А это уже зависит от конкретных чисел. Например, если на каждую ставку ставить 21% от размера текущего депозита, то это будет прибыльная торговая система. Но если размер ставки каждый раз будет 41% от размера текущего депозита (или более 41%), то это будет убыточная торговая система. В чем можно убедиться, используя Калькулятор бинарных опционов для стратегии одинаковой доли депозита на каждую ставку.

(Окончание следует)

Если у Вас трудности при прогнозировании поведения цены, то можете воспользоваться этим Нейросетевым Сервисом Прогнозирования биржевых цен, где прогнозирование проводится с помощью нейросетей. Там Вы получите не только прогноз поведения цены, но и оценку доли прибыльных сделок для выбранной нейросети и анализ выбранного вами рынка на принципиальную возможность прогнозирования его.

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
ведущий эксперт по заработку на бинарных опционах,
автор книг "Математическое ожидание бинарных опционов", "Продвинутый Мартингейл", "Формула Келли для Форекса" и др.
Автор уникальных калькуляторов для трейдеров бинарных опционов.
Автор нейросетевого Сервиса Прогнозирования цен на бинарных опционах.
Автор калькулятора для формирования и анализа инвестиционного портфеля.

[0] Инвестиции в Интернете
[1] Заработок в аукционе E-Bay
[2] Заработок на валютной бирже Форекс
[3] Заработок на бирже спортивных ставок
[4] Заработок на бинарных опционах
   [4a] Бесплатный Калькулятор Бинарных Опционов
   [4b] Бесплатный Генератор Сценариев Бинарных Опционов
   [4с] Бинарный Опцион с возвратом
   [4e] Общая Стратегия заработка на Бинарных Опционах
   [4f] Математика Бинарных Опционов
   [4g] Торговая Система Бинарных Опционов. Ч.1.
      [4g1] Торговая Система Бинарных Опционов. Ч.2.
   [4h] Что такое Бинарные Опционы
   [4n] Рейтинг брокеров бинарных опционов
   [4x] Вычислительные услуги для трейдеров бинарных опционов
   [4y] Что такое Опцион
   [4z] Обзор про бинарные опционы
[5] Заработок на криптовалюте
[6] Заработок на хайпах